流动性风险管理　流动性风险管理体现银行哪些制度

一、如何管理流动性风险

1、风险分析。
2、风险计划。
3、风险预案。
4、风险作业。

二、流动性风险管理体现银行哪些制度

流动性风险是商业银行经营与管理过程中最基本的风险种类，根据银监会有关《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险，其中，融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
　　流动性风险因其具有较强的隐蔽性、不确定性、来源广泛等特点，加大了风险管理的挑战，流动性风险管理（liquidity risk management，LRM） 也成为了商业银行持续经营管理的重要内容之一。
虽然流动性风险不是银行特有的风险，但银行吸收存款与其他资金来源、提供贷款与其他融资的经营模式，使得流动性风险管理对银行而言尤为重要。
2008年的美国次贷危机以及后来引发的全球流动性危机，更加深刻地暴露了全球银行流动性管理实践及各国流动性风险管理和监管制度中的一些弊端，也说明了对流动性风险的管理与监管更利于维持银行持续经营与整个金融体系的安全与稳定。
商业银行和监管机构应该充分了解流动性风险并对其管理及监管措施进行反省和调整。

三、什么是流动性风险管理

1、流动性风险所谓流动性，是指银行能够随时应付客户提取存款的支付能力，也就是银行的清偿力。
保持流动性，才能保证银行不断有大量资金来源，才能使银行信贷资金正常运转，使银行业务经营不断延续。
银行客户提取存款一般有两种情况：一种是客户根据日常需要的常规性提取现款，或是为弥补同其他银行的清算差额而提存，这两种提取和支付是有规律性的，能够精确地预计和做好安排；
另一种情况是客户突然大量提款，这是难于预料的。
对公存款给银行带来的风险恰恰是第二种情形，当银行由于企业存款利率及期限结构不合理而不能对这种不确定的提款行为采取有效的应对时，挤兑行为就会因此而发生，其后果的严重性，将直接引发银行的信用危机，使银行面临倒闭的风险。
2、流动性风险形成的理论阐述流动性风险最激烈的形式表现为挤兑，商业银行抵御挤兑的脆弱性源于其把对零散客户的流动性负债转化为对借款人的非流动性债权。
在客户的提款随机发生而且银行将资产都持有至其到期日时，商业银行的经营地位是稳定的，因为大数法则保证了客户不会同时提款，只要有稳定的存款基础，商业银行便可以在保持足够的流动性应付日常提款的基础上，将其余的资金投资于非流动性、具有较高收益的资产上。
但如果意外事件使存款的提现速度加快，那么对每一个客户而言，最明智的行为都是赶紧加入挤兑的行列。
即使银行的经营是稳健的、即使所有的客户都能够认识到如果他们不进行挤兑更有利于整体的利益，挤兑行为仍然会发生。
其中的原因在于一旦金融机构的经营发生微小的意外扰动，其客户将面临个体理性行为和客户集体行为的非理性的冲突，这也正是经典的“囚徒困境”告诉我们的：如果其他客户的策略是挤兑，那么某一客户不挤兑时将可能丧失所有存款，而参与挤兑时可能减少自己的损失，则此时他的较佳策略是挤兑；
如果其他客户的策略是不挤兑，某一客户则认为自己挤兑与否均不对其存款的安全构成影响，所以无论其他客户的行为是怎么样的，对某一客户而言其最佳选择是参与挤兑。
即使全体客户事先达成过共谋，即在金融机构遇到一般风险事件时不参与挤兑以提高共同的利益，客户也不会有主动执行这种共谋的内在动机，单个客户的理性行为还是趁着银行还有支付能力时抢先提款。
因此在现实生活中挤兑具有爆发性发生的巨大可能，而金融机构对此是无能为力的，这意味着在市场信心崩溃面前，金融机构是非常脆弱的。
3.对流动性风险的管理 （1）调整好资产结构，保证资产的流动性，控制支付风险向信用风险的转化。
（2）加强金融监管，规范金融竞争秩序，杜绝不正当竞争（3）建立健全业务操作规章制度，严格按章办事（4）加强员工队伍建设，培养高素质的人才

四、如何防范流动性风险

商业银行流动性是指银行为资产的增加以及在债务到期时履约的能力，我们说，一家银行具有流动性，一般是指银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足客户随时提取资金的要求。
商业银行的流动性表现在两个方面，其一是资产的流动性，主要是指银行资产在不发生损失的前提下，迅速变现的能力，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强；
其二是负债的流动性，是指银行能够以较低的成本获得所需资金的能力，筹资的能力越强，所付的成本越低，流动性越强。
银行的流动性一旦出现不确定性，则会产生流动性风险。
银行应对流动性风险的对策： （一）构建合理的流动性风险监管体系。
应设立专门的流动性管理部门，并聘请流动性经理，对流动性进行系统深入的管理。
第一，必须随时与银行的高层管理者联系，确保流动性管理的优先性和明确的目标；
第二，必须跟踪银行内所有资金使用部门和筹集部门的活动，并协调这些部门与流动性管理部门的活动；
第三，必须连续分析银行的流动性需要和流动性供给，以避免流动性头寸过量或不足。
（二）在有效防范市场风险的前提下，加快金融产品和技术的创新，积极拓展优质信贷市场，培育新的中间业务增长点。
现代金融的发展使商业银行的业务范围不仅仅局限于存贷业务和传统金融工具的交易，而是进一步扩展到金融创新的业务领域中来。
当前的流动性过剩问题是相对过剩，是银行体系运作效率低下的产物，实体经济中的中小企业还面临着融资困难的局面。
创新的金融工具的发展趋势是转移与分散资产的风险与提高资产的流动性。
产品创新可以疏导流动性，拓宽商业银行资金运用的渠道，提高商业银行的资金运用水平。
通过一系列的产品与技术创新，开拓完善个人消费信贷、企业贷款等优质信贷市场，同时利用国家实施区域发展的战略的有利商机，培育新的中间业务增长点。
（三）拓宽融资渠道。
银行流动性管理要求银行的资产和负债保持一种流动性状态,当流动性需求增加时,通过变卖短期债券或从市场上借入短期资金增加流动性供给;当流动性需求减少、出现多余头寸时,又可投资于短期金融工具,获取盈利，为银行流动性管理创造市场环境。
（四）需求预测和分析,建立有效的风险预警机制。
首先, 要搞好对资产流动性的预测和分析。
然后在流动性预测和分析的基础上建立流动性风险的预警系统。
应该借鉴西方商业银行成熟的经验, 采取科学的预测和度量方法。
建立一套科学实用的流动性预警界定监测指标体系, 以便在日常业务管理中准确的监测流动性风险, 一旦发现风险达到警戒线就及时发出预警, 从而把流动性风险管理纳入科学化、规范化和程序化的轨道, 逐步形成新型的流动性风险管理运行机制和流动性安全保障机制。
其次, 建立流动性风险处置预案, 提高避险能力, 对可能发生的全局或局部流动性风险应在限定时间内采取有效地措施进行补救, 尽量把风险控制在最小范围内。
（五）调整信贷结构，改善资产储备质量。
信贷资产是当前资产储备的最主要形式，要改善资产流动性，首先必须从调整信贷结构着手，改善信贷资产质量，提高贷款周转速度。
一是调整客户结构，新增贷款必须保证投向优良客户，严禁向限制和淘汰类客户新增贷款；
二是建立信贷退出机制，大力提升一般客户，坚决从限制、淘汰类客户逐步退出。
三是调整贷款期限结构，控制中长期贷款投放比例，紧紧依托总行票据中心，大力发展票据贴现等流动性强的资产业务。

五、

六、流动性风险管理体系包括哪些要素？

（一）董事会及高级管理层的有效监控。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）完善、有效的信息管理系统。
（六）有效的危机处理机制。
摘自《融资担保法律法规汇编》麻烦采纳，谢谢!