如何调用股票交易接口与~股票数据接口怎么获取？一般是怎么收费的？

发布时间：2022-03-05 00:57:15 浏览：85次收藏：20次评论：0条

一、如何获取实时的股票行情信息，有相关的公用接口或者数据源吗

我不知道你说的股票小程序是指什么，如果你要做真实的系统,把界面写好，完善功能,起码要开发2个月,要是源程序，你找一个股票软件代进去就可以了，比如通信达

二、请问证券商是如何获取股票行情数据的，是不是有什么公开的接口和协议

证券商都有自己的证券交易软件.这些软件的数据来源是通过自己的服务器与沪市、深市服务器对接来的.肯定有接口和协议.至于是什么接口和协议,你去证券软件公司做下技术去吧.

三、怎么获取股票数据c++ api

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方式如何？挂单失败是否追单？如何追单？策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。Matlab可以做一些回测，实盘可能是比较不易用的。一般可以用C++, Java, C#来利用CTP程序化交易接口实现实盘平台，策略研究推荐用R做数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报告，用Rcpp（R调用C++）或者直接C++实现高性能回测，用单机并行或集群实现批量回测。