股票市场风险如何计算!股票风险溢价怎么计算？

一、股票风险溢价怎么计算？

风险溢价计算公式：有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险,而风险溢价是金融经济学的一个核心概念，对资产选择的决策，资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的。

二、我想问一下股票里面一般的风险系数是怎么算出来的？

市盈率=每股市价÷每股经营利润。

三、如何计算股票的收益和风险

我理解你是想问购买股票的收益和风险。股票收益的计算收益=（卖出价-买入价）/买入价*100 （%）其中卖出与买入价都应考虑交易费用。这样风险测算的难度就很大了。收益可能为正即盈利，也可能为负即亏损。不过也可以简化：例如很多技术流派，只跟踪趋势和成交量，这样风险度量就有股价涨跌概率=F（趋势、成交量）这样的关系了。而个股的涨跌与很多因素有关，例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。个人拙见，呵呵。股票风险的计算所谓风险通常是指不确定性，对购买股票来讲，可理解为买入股票后盈利的可能性（概率）的大小。

四、市场风险的计算

在这种方法下，VaR值直接取自于投资组合收益的历史分布，组合收益的历史分布又来自于组合中每一金融工具的盯市价值（Mark to Market value），而这种盯市价值是风险因素收益的函数。市场变化序列既可以通过历史数据模拟产生，也可以通过假定参数的方法模拟产生。市场风险(Market Risk / Market Exposure)计算市场风险的方法主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平（Confidence interval，通常为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失。历史模拟法以历史可以在未来重复为假设前提，直接根据风险因素收益的历史数据来模拟风险因素收益的未来变化。再根据各个风险要素之间的相关系数来确定整个组合的VaR值。当然也可以直接通过下面的公式计算在一定置信水平下的整个组合（这里的组合是单位头寸，即头寸为1）的VaR值，其结果是一致的。或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。蒙特卡罗模拟法即通过随机的方法产生一个市场变化序列，然后通过这一市场变化序列模拟资产组合风险因素的收益分布，最后求出组合的VaR值。由于该方法的计算过程比较复杂，因此应用上没有前面两种方法广泛。蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的主要区别在于前者采用随机的方法获取市场变化序列，而不是通过复制历史的方法获得，即将历史模拟法计算过程中的第一步改成通过随机的方法获得一个市场变化序列。方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布，通常假定为正态分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值，如方差、均值、相关系数等，然后根据风险因素发生单位变化时，头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的VaR值。 主要包括方差一协方差法（Variance—Covariance Approach）、历史模拟法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡罗模拟法（Monte-Carlo Simulation）。因此，风险因素收益的历史数据是该VaR模型的主要数据来源。具体来说，历史模拟法分为三个步骤：为组合中的风险因素安排一个历史的市场变化序列，计算每一历史市场变化的资产组合的收益变化，推算出VaR值。公式中表示整个投资组合收益的标准差，σi、σj表示风险因素i和j的标准差，ρij表示风险因子i和j的相关系数， xi表示整个投资组合对风险因素i变化的敏感度，有时被称为Delta.在正态分布的假设下，xi是组合中每个金融工具对风险因子i的Deka之和。

五、市场风险的计算

在这种方法下，VaR值直接取自于投资组合收益的历史分布，组合收益的历史分布又来自于组合中每一金融工具的盯市价值（Mark to Market value），而这种盯市价值是风险因素收益的函数。市场风险(Market Risk / Market Exposure)计算市场风险的方法主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平（Confidence interval，通常为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失。具体来说，历史模拟法分为三个步骤：为组合中的风险因素安排一个历史的市场变化序列，计算每一历史市场变化的资产组合的收益变化，推算出VaR值。方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布，通常假定为正态分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值，如方差、均值、相关系数等，然后根据风险因素发生单位变化时，头寸的单位敏感性与置信水平来确定各个风险要素的VaR值。当然也可以直接通过下面的公式计算在一定置信水平下的整个组合（这里的组合是单位头寸，即头寸为1）的VaR值，其结果是一致的。蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的主要区别在于前者采用随机的方法获取市场变化序列，而不是通过复制历史的方法获得，即将历史模拟法计算过程中的第一步改成通过随机的方法获得一个市场变化序列。市场变化序列既可以通过历史数据模拟产生，也可以通过假定参数的方法模拟产生。再根据各个风险要素之间的相关系数来确定整个组合的VaR值。历史模拟法以历史可以在未来重复为假设前提，直接根据风险因素收益的历史数据来模拟风险因素收益的未来变化。 主要包括方差一协方差法（Variance—Covariance Approach）、历史模拟法（Histor- ical Simulation Method）和蒙特卡罗模拟法（Monte-Carlo Simulation）。蒙特卡罗模拟法即通过随机的方法产生一个市场变化序列，然后通过这一市场变化序列模拟资产组合风险因素的收益分布，最后求出组合的VaR值。公式中表示整个投资组合收益的标准差，σi、σj表示风险因素i和j的标准差，ρij表示风险因子i和j的相关系数， xi表示整个投资组合对风险因素i变化的敏感度，有时被称为Delta.在正态分布的假设下，xi是组合中每个金融工具对风险因子i的Deka之和。因此，风险因素收益的历史数据是该VaR模型的主要数据来源。由于该方法的计算过程比较复杂，因此应用上没有前面两种方法广泛。或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。

六、股市里的风控怎么计算

展开全部股市里的风控怎么计算简单说就是设定一些条件控制和降低风险，但是降低风险的同时也会降低收益，总的来说利大于弊，。

七、股票市场系统性风险比例如何计算？

是市场收益的方差。σm为市场的标准差。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。系统性风险可以用贝塔系数来衡量。　　因为：Cov(ra,rm) = ρamσaσm　　所以公式也可以写成：　　其中ρam为证券a与市场的相关系数。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。σa为证券a的标准差。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。贝塔的计算公式为：　　其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差。