夏普比率股票有哪些__请问基金评级中的夏普比率是什么?

一、简述如何使用夏普比率对股票型基金进行评价

夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。

二、什么是夏普比率

夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）以投资zhidao学最重要的理论基础CAPM（Capital Asset Pricing Model，资本资产定价回模式）为出发，发展出名闻遐迩的夏普比率（Sharpe Ratio）又被称为夏普指数，用以衡量金融资产的绩效表现。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp 　　其中E(Rp)：投资组合答预期报酬率 　　Rf：无风险利率 　　σp：投资组合的标准差。

三、多支股票的夏普比率能一样吗

经济好大盘都会涨。多数好股都是赢利从负到大赚大伏赢利。股价涨几倍。完全可能，这是技术版的方法，关键是国家财政政策货币政策的方向，社会上的钱是多了，好融资。

四、请问基金评级中的夏普比率是什么?

反之，在风险相同的情况下，收益较高，也就是高收益低风险。夏普比率是综合了收益和风险的系数，基本上是收益除以风险。夏普比率高，也就是说在收益相同的情况下，波动较低。

五、什么是贝塔系数，夏普比率，简森指数？？

当J值为负时，表明被评价基金的表现与市场相比较整体表现差。Rm表示评价期内市场的平均回报率。当J值为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现。贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。 参考资料：http://zhidao.baidu.com/question/20313736.html?si=2。 简森业绩指数法。根据J值的大小，我们也可以对不同基金进行业绩排序。绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。Rm-Rf表示评价期内市场风险的补偿。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。 夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法，计算公式如下： J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）} 其中：J表示超额收益，被简称为简森业绩指数。夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大。

六、中国股市1990~2012各年收益。1990~2012历史平均收益（几何）标准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美国标准普尔的对比2000年以前，A股刚成立10年，没有太大可比性。

七、基金夏普比率多少合适

比如两个股票型基金都是年化收益20%，抛掉其他的影响因素来说，则是夏普比率值越大的越好。因此最好选取两只基金表现都比较平稳的时间段，不然就难以反应真实情况，这样看来夏普比率还是具有一定局限性的。而且不同的两只基金，由于投资风格、持仓股等不同，会在不同的时间段里爆发、上涨，使得两只基金的夏普比率没有很强的可对比性。看到这里，有的同学可能会好奇，是夏普比率越高越好吗？确实，理论上来讲夏普比率的数值越大越好。天天基金通常是显示近一年的，晨星网显示的是近三年和五年的，且由于两个网站都没有具体讲解自己是怎么计算得出的数据，所以做对比的时候大家不要将天天基金提供的数据与晨星网提供的数据拿来直接做对比。此外，夏普比率衡量的是基金的历史表现，是个重要参考，并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。那么问题来了，夏普比率是万能的吗？一般来说，夏普比率会设置一定的计算区间，一年、三年或是五年等，不同的计算区间，计算出来的比率就会大不相同，就像大家常用的看夏普比率数据网站如天天基金和晨星网，虽然计算公式是固定的，但两者计算口径并不一致。我相信很多同学在选择基金的时候，都有看到过夏普比率这一指标，但不是特别理解，只知道越高越好，他真正代表着什么呢？其实夏普比率是一个衡量基金风险与收益关系的指标。因此其大小本身没有意义，只有在与其他同类产品的比较中才有价值。同时，如果选取的计算时间区间正好是股市大涨时，算出来的夏普指数会很好看，相反选取股票大跌时的话，算出来的数据会很难看。但需要注意的是，夏普比率没有固定的基准点，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之间，而债基、货基因为回撤小的缘故，数值会相对更高一些。那么夏普比率究竟应该怎么用呢？在这里建议大家，不妨先从基金的公司、规模、过往业绩、经理人选股和择时能力等入手，找到几只质地优异的产品，在纠结不定的时候，再用夏普比率来辅助我们的投资决策，选择夏普比率相对较高的那只基金。在做基金投资的时候大家都会过于关注基金的收益率情况，能不能赚钱？能赚多少钱？往往会忽视其中的风险程度。